ETH/USDTのバックテストの結果、設定見直してみた。

Cryptohopper（クリプトホッパー）には、現在の各通貨ペアの設定値を読み込んで、過去のチャートを元に売買をシミュレーションして、実際にどのぐらいの成績が得られたかはずであるかテストできる「バックテスティング」機能がある。これが便利で、15分足から30分足に変えてみたり、Stop-lossの値を変えてみて、「Start backtest」ボタンを押すと、10秒足らずでシミュレーション結果を出してくれる。

成功した売りが何回あって、失敗した売りが何回か。利益が何パーセント取れたかがわかる。

ただし、ページ冒頭にもWarningで示されているように、わかるのはあくまで「過去のこと」であり、今日以降の未来が過去と同じように推移するとは限らず、あくまで「過去の傾向からすると未来もこんな結果が得られるかもしれない」という目安にすぎない。とはいえ、まったくの無鉄砲やふんわりした感覚でやるよりも遥かにマシなはずなので、ありがたく参考にさせていただく。

で。Statsで最近の戦績をみていたら、どうにもETH/USDTの成績が悪い。

それで、バックテスティングで現在の設定値を読み込んでバックテストしてみたら、見事に-2%ぐらいの赤字である。おかしいな…以前、バックテストした結果をローディング展開していたハズなんだが。いくらバックテストはシミュレーションとはいえ、過去にバックテストを元にした設定を仕込んだにしては成績が悪すぎる。やはり、途中でいろいろ気が変わって、設定値を変えてしまっていたのだろう。

それで、バックテストをしなおして、冒頭の画像のような最適値を割り出し、あらためて設定してみた。

新たな設定値は以下の通り：

• 30分足
• 利益 20%
• ストップロス 10%
• Trailing stop-loss 発動 4%
• 同上　執行 -1.5%

利益を思い切って10%から20%に引き上げ、一方でStop-lossを-2.8%から-10%までと、おもいっきりレンジを広げてみた。Trailing stop-loss発動も3%から4%に引き上げたところ、若干成績も良くなったので上げてみた。

シミュレーションどおりにいけば、１ヶ月のあいだに15回ぐらい売買があって100%成功、利益も8%とな。チャートを見ると、8/13・14・15の上げもしっかり底で買って山を登り切ったところで売っている。そして8/25の大きな下げでも、Trailing stop-lossで売ってから何回か拾っているが、その後Stop-lossにひっかかることなく保持している。良いんじゃない？

ETH（イーサリアム、Etherium）は、プロジェクトのほうもいよいよ「ETH 2.0」のテストネットが起動し（その後欠陥が見つかり止まったらしいけど）、大きめの動きが出てきて注目度は高まっているので、今後も価格は上昇傾向が期待できる。

多少大きめに下げる場面を-10%のStop-lossで乗り切りながら、段階的にPumpする場面でTrailing stop-lossで売り、さらにはお盆のような大きな上げにうまく乗っかり、利益を重ねていって欲しい。…少なくともマイナスの成績にはならないだろう。。（期待）